تحليل الحساسية لما ينجح ، وكيفية القيام بذلك والمثال

ال تحليل الحساسية هي التقنية التي تحدد كيفية تأثير القيم المختلفة لمتغير مستقل على متغير تابع ضمن مجموعة من الافتراضات. دراسة كيف يمكن تعيين عدم اليقين في نتيجة نموذج رياضي أو نظام لمصادر مختلفة في متغيرات المدخلات الخاصة به.

يتم استخدام هذه التقنية ضمن حدود محددة تعتمد على واحد أو أكثر من متغيرات الإدخال ، مثل تأثير التغيرات في أسعار الفائدة (متغير مستقل) على أسعار السندات (متغير تابع).

تحليل الحساسية ، بالنظر إلى مجموعة معينة من المتغيرات ، هو وسيلة للتنبؤ بنتيجة القرار. ومن المعروف أيضا باسم تحليل المحاكاة أو "ماذا لو". عند إنشاء مجموعة معينة من المتغيرات ، يمكن للمحلل تحديد كيفية تأثير التغييرات في متغير على النتيجة.

الممارسة ذات الصلة هي تحليل عدم اليقين ، الذي يركز أكثر على القياس الكمي وانتشار عدم اليقين. من الناحية المثالية ، ينبغي إجراء تحليل عدم اليقين والحساسية معًا.

مؤشر

• 1 ما هو استخدامها ل؟?
  • 1.1 تقييم الثقة في النموذج
  • 1.2 الاستخدامات
• 2 كيف نفعل ذلك?
• 3 تقنيات
  • 3.1 تحليل الحساسية المحلية
  • 3.2 تحليل الحساسية العالمية
• 4 مثال
• 5 المراجع

ما هذا؟?

أحد التطبيقات الرئيسية لتحليل الحساسية هو استخدام النماذج من قبل المديرين وصناع القرار. يمكن استخدام جميع المحتويات اللازمة لنموذج القرار من خلال التطبيق المتكرر لتحليل الحساسية.

يساعد محللو القرار على فهم أوجه عدم اليقين ، إيجابيات وسلبيات ، مع القيود ونطاق نموذج القرار.

يتم اتخاذ معظم القرارات في ظل عدم اليقين. أسلوب واحد للوصول إلى استنتاج هو استبدال كافة المعلمات غير مؤكدة بالقيم المتوقعة ؛ ثم يتم تحليل الحساسية بها.

تقييم الثقة في النموذج

سيكون استراحة للشخص الذي يتخذ القرارات أن يكون لديه بعض الدلائل على مدى حساسية الخيارات عند تغيير واحد أو أكثر من متغيرات الإدخال. تتطلب ممارسة النمذجة الجيدة أن يقوم المصمم بإجراء تقييم للثقة في النموذج.

أولاً ، يتطلب ذلك تحديد مقدار عدم اليقين في نتائج أي نموذج (تحليل عدم اليقين) ؛ وثانيا ، تقييم مقدار مساهمة كل مساهمة في عدم التأكد من النتيجة.

يتناول تحليل الحساسية النقطة الثانية من هذه النقاط (على الرغم من أن تحليل عدم اليقين يمثل مقدمة ضرورية) ، يلعب دور الفرز حسب الأهمية قوة وأهمية متغيرات المدخلات لتحديد التباين في النتيجة.

في النماذج التي تنطوي على العديد من متغيرات المدخلات ، يعد تحليل الحساسية مكونًا أساسيًا لبناء النموذج وضمان الجودة.

تطبيقات

- يتمثل التطبيق الرئيسي لتحليل الحساسية في الإشارة إلى حساسية المحاكاة لعدم اليقين في قيم إدخال النموذج.

- إنها طريقة للتنبؤ بنتيجة القرار إذا تبين أن الموقف مختلف عن المقارنة بالتنبؤات الرئيسية.

- فهي تساعد على تقييم مخاطر الاستراتيجية.

- إنه يعمل على تحديد مدى اعتماد النتيجة فيما يتعلق بمتغير إدخال معين. حلل ما إذا كانت التبعية تساعد في تقييم المخاطر المرتبطة.

- ساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة وملائمة.

- من المفيد البحث عن أخطاء في النموذج ، عند العثور على علاقات غير متوقعة بين الإدخالات والنتائج.

كيف نفعل ذلك?

غالبًا ما يستخدم المحللون الماليون تحليل الحساسية ، المعروف أيضًا باسم تحليل "ماذا لو" ، للتنبؤ بنتيجة إجراء معين عند القيام به في ظروف معينة.

يتم إجراء تحليل الحساسية ضمن حدود محددة ، تحددها مجموعة متغيرات الإدخال المستقلة.

على سبيل المثال ، يمكن استخدام تحليل الحساسية لدراسة تأثير التغير في أسعار الفائدة على أسعار السندات إذا ارتفعت أسعار الفائدة بنسبة 1 ٪.

السؤال "ماذا يحدث إذا ...؟" سيكون: ماذا يحدث لسعر السند إذا ارتفعت أسعار الفائدة بنسبة 1٪؟ تمت الإجابة على هذا السؤال من خلال تحليل الحساسية.

يمكن إجراء التحليل في ورقة Microsoft Excel ، في قسم "البيانات" من قائمة الخيارات ، عن طريق زر "تحليل الفرضيات" ، الذي يحتوي على "هدف البحث" و "جدول البيانات".

هناك طرق مختلفة لإجراء تحليل الحساسية:

- تقنيات النمذجة والمحاكاة.

- أدوات إدارة السيناريو من خلال Microsoft Excel.

تقنيات

هناك تقنيتان أساسيتان لتحليل الحساسية:

تحليل الحساسية المحلية

يعتمد على المشتقات (العددية أو التحليلية). يشير المصطلح المحلي إلى أن المشتقات تؤخذ عند نقطة واحدة. هذه الطريقة مناسبة لوظائف التكلفة البسيطة.

ومع ذلك ، لا يكون ذلك ممكنًا بالنسبة للطرز المعقدة ، مثل الطرز ذات التوقفات ، حيث لا تحتوي دائمًا على مشتقات.

من الناحية الرياضية ، فإن حساسية دالة التكلفة فيما يتعلق بمعلمات معينة تساوي المشتق الجزئي لوظيفة التكلفة فيما يتعلق بتلك المعلمات.

تحليل الحساسية المحلية هو "واحد في وقت واحد" تقنية. تحليل تأثير معلمة واحدة في وقت واحد على وظيفة التكلفة ، والحفاظ على المعلمات الأخرى ثابتة.

تحليل الحساسية العالمية

تحليل الحساسية العالمية هو النهج الثاني لتحليل الحساسية ، والذي يتم تنفيذه بشكل متكرر باستخدام تقنيات مونت كارلو. يستخدم هذا النهج مجموعة عالمية من العينات التي تعمل على استكشاف مساحة التصميم.

مثال

جون هو المسؤول عن مبيعات Holiday CA ، التي تبيع زينة عيد الميلاد في مركز تجاري. يعرف جون أن موسم العطلات قادم وأن مركز التسوق سيكون مزدحمًا.

هل تريد معرفة ما إذا كانت الزيادة في حركة العملاء في المول ستزيد من إجمالي إيرادات المتجر ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما المبلغ.

متوسط ​​سعر حزمة زينة عيد الميلاد هو 20 دولار. خلال موسم العطلات في العام السابق ، باع Holiday CA 500 حزمة من زينة عيد الميلاد. هذا أسفر عن مبيعات إجمالية قدرها 10000 دولار.

بعد إجراء تحليل الحساسية ، تقرر أن زيادة حركة العملاء بنسبة 10 ٪ في المركز التجاري تؤدي إلى زيادة بنسبة 7 ٪ في إجمالي المبيعات.

من خلال هذه المعلومات ، يمكن لـ John توقع مقدار الأموال التي سيولدها المتجر إذا زادت حركة مرور العملاء بنسبة 20٪ أو 40٪ أو 100٪.

بناءً على تحليل الحساسية الموضح ، يمكن ملاحظة زيادة المبيعات الإجمالية بنسبة 14٪ و 28٪ و 70٪ على التوالي.

مراجع

1. ويكيبيديا ، الموسوعة المجانية (2018). تحليل الحساسية. مأخوذة من: en.wikipedia.org.
2. انفستبيديا (2018). تحليل الحساسية. مأخوذة من: investopedia.com.
3. IFC (2018). ما هو تحليل الحساسية؟ مأخوذة من: corporatefinanceinstitute.com.
4. EduPristine (2018). كل ما تريد معرفته عن تحليل الحساسية. مأخوذة من: edupristine.com.
5. ديفيد ج. بانيل (1997). تحليل الحساسية: الاستراتيجيات والأساليب والمفاهيم والأمثلة. كلية الاقتصاد الزراعي واقتصاد الموارد ، جامعة أستراليا الغربية. مأخوذة من: dpannell.fnas.uwa.edu.au.